퀀트 트레이딩 — Ernest P. Chan

목차 (Table of Contents)

Ch.1

퀀트 트레이딩의 무엇, 누가, 왜

The Whats, Whos, and Whys of Quantitative Trading

p.1

누가 퀀트 트레이더가 될 수 있는가?
퀀트 트레이딩의 비즈니스 케이스 — 확장성, 시간 효율, 마케팅 불필요
나아갈 방향

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Ch.2

아이디어 발굴

Fishing for Ideas

p.9

자신에게 맞는 전략 식별법 — 작업 시간·프로그래밍 실력·자본·목표
그럴듯한 전략의 맛보기와 함정들
벤치마크 비교 / 최대 낙폭 / 거래 비용 / 생존 편향 / 데이터 스누핑 편향

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Ch.3

백테스팅

Backtesting

p.31

주요 플랫폼 — Excel·MATLAB·TradeStation·고급 플랫폼
역사적 데이터베이스 활용 — 분할/배당 조정·생존 편향·고가저가
성과 측정 / 선행 편향·데이터 스누핑 피하기 / 거래 비용 / 전략 개선

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Ch.4

비즈니스 설정

Setting Up Your Business

p.69

비즈니스 구조: 리테일 vs 프로프리어터리
브로커 또는 프롭트레이딩 회사 선택
물리적 인프라 구성

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Ch.5

실행 시스템

Execution Systems

p.79

자동화 거래 시스템이 할 수 있는 것 — 반자동·완전자동 구축
거래 비용 최소화
모의 투자로 시스템 테스트 / 실제 성과가 기대와 달라지는 이유

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Ch.6

자금 및 리스크 관리

Money and Risk Management

p.95

최적 자본 배분 및 레버리지 — 켈리 공식
리스크 관리
심리적 준비 / 정규분포 가정 하 켈리 공식 유도

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Ch.7

퀀트 트레이딩 특수 주제

Special Topics in Quantitative Trading

p.115

평균 회귀 vs 모멘텀 전략 / 레짐 전환
정상성과 공적분 / 팩터 모델 / 청산 전략
계절성 전략 / 고빈도 트레이딩 / 고레버리지 vs 고베타

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Ch.8

결론: 독립 트레이더는 성공할 수 있는가?

Conclusion: Can Independent Traders Succeed?

p.157

독립 트레이더의 가능성과 현실
다음 단계

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부록 및 참고

부록 MATLAB 빠른 개요 (A Quick Survey of MATLAB) — p.163

참고문헌 Bibliography — p.169

저자 소개 Ernest P. Chan — 모건 스탠리·크레딧 스위스·헤지펀드 출신 퀀트 트레이더 및 컨설턴트. 코넬대 물리학 박사.

학습 방법 — 원서 PDF와 함께 챕터별로 번역 노트를 작성합니다. 각 챕터는 핵심 개념 요약, 예시 코드(MATLAB/Python), 실전 적용 포인트를 포함합니다.